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讲座通知布告 :庞杂收集视角下行业危险沾染与银行信贷设置装备摆设
时候:2021-01-03 09:52:07

报告标题问题:庞杂收集视角下行业危险沾染与银行信贷设置装备摆设

报告人:李仲飞

报告时候:2020年1月10日上午9点30分

报告地点:修德楼107

择要:本研讨基于庞杂收集视角研讨我国行业危险的首要沾染范例,在斟酌行业危险沾染的根本上构建行业层面的银行信贷设置装备摆设模子,提出信贷设置装备摆设最优计谋,重构信贷设置装备摆设集合化的怀抱目标C-I-HHI。起首,应用狭义方差分化方式构建行业联系关系收集。其次,基于有向加权联系关系收集聚类系数提出危险轮回型、中介型、接收型和分散型四种行业危险沾染范例。而后,按照聚类系数构建收益束缚下的Min-C模子,并经由过程数值方式取得该模子下银行信贷外行业间的最优设置装备摆设比例,再进一步接纳2006年-2015年银行信贷数据停止实证阐发。最初,连系收集聚类系数目标和赫芬达尔指数,从头界说银行信贷设置装备摆设集合化的怀抱目标C-I-HHI (Clustering-Industry-HHI)。研讨成果标明:国际的行业间危险沾染首要是接收型和分散型;Min-C模子下的最优银行信贷设置装备摆设计谋在存款收益率、不良存款率和存款设置装备摆设效力等目标上优于传统的Naïve (等权1/N)计谋和最小方差模子下的最优计谋;Min-C模子下最优计谋的银行不良存款率也别离低于我国都会贸易银行与乡村贸易银行的均匀不良存款率;C-I-HHI目标供给领会决银行信贷设置装备摆设是集合化仍是多元化更优的争辩的手腕。

小我简介:

李仲飞,男,中国迷信院办理学博士,中山大学办理学院传授、博士生导师,广东省人文社科重点研讨基地中山大学金融工程与危险办理研讨中间主任,教导部长江学者特聘传授,国度立异研讨群体名目取得者,国度精采青年迷信基金取得者,天下榜样教员,国务院特别补助专家,天下百篇优异博士学位论文取得者,新中国建立70周年观礼佳宾。

李仲飞传授曾任中山大学社科到处长、办理学院履行院长、创业学院院长。现兼任国度社会迷信基金学科评审组专家,中国体系工程学会副理事长,中国优选法兼顾法与经济数学研讨会副理事长及其量化金融与保险分会理事长,中国办理迷信与工程学会常务理事及其金融计量与危险办理分会副理事长,中国运筹学会常务理事,《中国办理迷信》《体系工程实际与理论》《体系工程学报》《办理工程》《运筹与办理》《运筹学学报》《数理统计与办理》《科技办理研讨》《立异与办理》《Numerical Algebra, Control and Optimization》《Journal of Systems Science and Information》《Journal of Operations Research Society of China》等十多个期刊的范畴主编、副主编、常务编委或编委。

 

                                                         大数据统计学院

                                                          2020年1月3日

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